ANALISA EXPECTED RETURN MULTI SEKTORAL DI INDONESIA

Kusuma, Irham Akbar

ANALISA EXPECTED RETURN MULTI SEKTORAL DI INDONESIA

dc.contributor.author	Kusuma, Irham Akbar
dc.date.accessioned	2021-08-24T02:44:11Z
dc.date.available	2021-08-24T02:44:11Z
dc.date.issued	2021
dc.description.abstract	Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya karakteristik sektoral terhadap expected return yang diukur menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada perusahaan Indonesia dan pengaruh variabel keuangan E/P, Size, Likuiditas, BV/MV dan DER terhadap expected return. Sampel meliputi 440 observasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016 - 2020. Untuk memperhitungkan potensi hubungan antara variabel-variabel keuangan (E/P, Size, Likuiditas, BV/MV dan DER) dan expected return, digunakan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan (i) rata-rata expected return untuk sektor pertambangan adalah yang paling tinggi, sementara, sektor dengan expected return yang paling rendah adalah konsumer, (ii) rasio fundamental perusahaan E/P, Size, Likuiditas, BV/MV dan DER secara simultan berpengaruh signifikan dan positiv terhadap expected return, (iii) E/P dan Size secara parsial berpengaruh signifikan terhadap expected return, (iv) Likuiditas, BV/MV dan DER secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap expected return pada tahun 2016-2020. Oleh karena itu, signifikansi variabel-variabel yang mempengaruhi expected return dapat menjadi landasan keputusan calon investor dan perusahaan dalam konteks investasi dan penerbitan saham.	en_US
dc.identifier.uri	http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/13652
dc.publisher	Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama	en_US
dc.subject	E/P, Size, Likuiditas, BV/MV, DER, Expected Return.	en_US
dc.subject	E / P, Size, Liquidity, BV / MV, DER, Expected Return.	en_US
dc.title	ANALISA EXPECTED RETURN MULTI SEKTORAL DI INDONESIA	en_US
dc.type	Thesis	en_US