METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN DALAM MELAKUKAN STOK ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO
No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio saham pada Sektor
Industri Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2019 menggunakan metode Sharpe,
Treynor dan Jensen. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif
komparatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 91 perusahaan. Teknik
pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel
sebanyak 50 perusahaan. Perhitungan kinerja portofolio saham dalam penelitian ini
menggunakan uji beda dengan menggunakan One Way of Variance by Rank dengan
Kruskal-Wallis. Hasil Penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja saham
yang signifikan antara metode Sharpe, Treynor dan Jensen. Pengujian lain dengan
melihat selisih ketiga mean rank maka metode Treynor adalah yang paling
menunjukkan konsistensi, karena Treynor memiliki selisih mean rank yang paling
rendah dibandingkan menggunakan metode Sharpe maupun Jensen.
Description
Keywords
Kinerja Portofolio Saham, Sharpe, Treynor, Jensen, Stock Portfolio Performance