ANALISIS ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMANRIGHT ISSUE PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2011-2013

Pratama, Tiko Gumilang

ANALISIS ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMANRIGHT ISSUE PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2011-2013

dc.contributor.author	Pratama, Tiko Gumilang
dc.date.accessioned	2015-02-12T08:30:14Z
dc.date.accessioned	2019-10-31T04:12:45Z
dc.date.available	2015-02-12T08:30:14Z
dc.date.available	2019-10-31T04:12:45Z
dc.date.issued	2014
dc.description.abstract	Right issue merupakan salah satu corporate action yang berupa penerbitan saham baru yang dijual kepada pemegang saham lama melalui penawaran umum terbatas dalam rangka penambahan modal perusahaan. Abnormal return didapat dari selisih antara actual return dengan expected return. Adapun metode untuk menghitung expected return adalah market model. Penelitian ini menggunakan event study untuk menguji kandungan informasi yaitu right issue pada event window 11 hari, 5 hari sebelum pengumuman, 1 hari pengumuman dan 5 hari setelah pengumuman. Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti hasil hipotesis menggunakan data dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), berupa perusahaan yang melakukan right issue di sekitar periode 2011-2013 dengan sampel sebesar 29 peristiwa right issue. Pengujian ini menunjukan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman right issue. Selama periode estimasi terdapat rata-rata abnormal return yang kurang konsisten.	en_US
dc.identifier.uri	http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/4672
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Universitas Widyatama	en_US
dc.subject	Right Issue	en_US
dc.subject	Abnormal Return	en_US
dc.subject	Signaling Theory	en_US
dc.subject	Event Study	en_US
dc.title	ANALISIS ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMANRIGHT ISSUE PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2011-2013	en_US
dc.type	Thesis	en_US