Browsing by Author "Sariartha, Aryanti"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    DAMPAK PEMILU TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT PERBANKAN
    (Simposium Nasional Keuangan dan Perbankan Pertama,Kerjasama antara STIE Indonesia, IFMA, FEB Universitas Diponegoro, FE Universitas Negeri Jakarta, FEB Universitas Singaperbangsa, FEB Universitas Esa Unggul, STIE Perbanas Surabaya, ISEI Jaya., 2016-04-28) Sariartha, Aryanti; Alfiana; Widajatun, Vincentia Wahju
    Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejadian politik pemilihan umum terhadap pertumbuhan kredit industri perbankan di Indonesia periode Desember 2007-November 2012. Penelitian melibatkan seluruh bank di Indonesia. Dengan menggunakan variabel dummy pada masa pemilu diperoleh hasil bahwa pemilihan umum mempengaruhi perilaku industri perbankan khususnya pemberian kredit. Data time series menunjukkan perilaku bank yang memberikan kredit lebih tinggi pada dua bulan sebelum pemilu, pada saat pemilu, dan pada dua bulan setelah pemilu. Hasil studi konsisten dengan variabel pemilu yang bersumber dari regresi probit beberapa variabel indikator ekonomi seperti indeks harga saham gabungan (IHSG), inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS. Hasil studi juga konsisten setelah model regresi melibatkan variabel kontrol rasio kecukupan modal, rasio likuiditas, rasio contagion, dan bank run. Hasil studi ini menemukan 2 pemilu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit industri perbankan. Studi ini mendukung beberapa studi terdahulu yang memprediksi adanya perilaku bank dalam pemberian kredit pada masa-masa pemilihan umum.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH DIVERSIFIKASI PENDAPATAN TERHADAP RISIKO DAN KINERJA BANK
    (Seminar Nasional & Call For Paper, Forum Manajemen Indonesia (FMI) ke-7, 2015-11-10) Sariartha, Aryanti; Husnan, Suad
    This study examines the effect of bank revenue diversification on risk and performance of listed banks in Indonesia Stock Exchange over the period 2004-2012. Using panel data with measures of risk based on market data this study finds diversification reduces bank unsystematic risk and total risk. Banks gain benefits of decreasing unsystematic and total risk by increasing their fee income. This study finds no evidence of increasing market value from non-interest income. There is no difference of diversification effect on risk between large banks and small banks. Large banks only enjoy lower market beta compared to small banks when the proportion of non-interest income is high. Higher proportion of trading income leads to lower market beta.