ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKU BUNGA PINJAMAN BANK UMUM DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KOINTEGRASI DAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM)

Widyatama Repository

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKU BUNGA PINJAMAN BANK UMUM DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KOINTEGRASI DAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM)

Show full item record

Title: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKU BUNGA PINJAMAN BANK UMUM DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KOINTEGRASI DAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM)
Author: Laksono, R. Roosaleh
Abstract: Penelitian ini untuk mengetahui berapa besar pengaruh GDP, inflasi dan uang beredar (M2) terhadap suku bungan pinjaman, selain itu untuk mengetahui apakah terjadi hubungan keseimbangan (equilibrium) antara variable bebas dan variable tak bebas pada model penelitian tersebut baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan menggunakan metoda kointegrasi dan error correction model (ECM). Hasil penelitian yang telah dilakukan dimana faktor uang beredar (M2) terjadi hubungan positif (berbanding lurus) terhadap suku bunga, artinya jika terlalu banyak uang yang berdar dimasyarakat maka suku bunga akan dinaikan. Sedangkan faktor inflasi dan GDP sebaliknya mempunyai hubungan negative (berbanding terbalik) terhadap suku bunga, artinya jika pendapatan nasional suatu negara akan ditingkatkan dan inflasi meningkat maka suku bunga akan diturunkan. Hubungan keseimbangan jangka panjang antara variable bebas terhadap variable tak bebas menggunakan metoda kointegrasi dengan uji Johansen Cointegration menunjukan bahwa nilai trace statistic sebesar 70.59768 jauh lebih besar dari nilai kritis (5%) 47.85613 dan hasil dari Maximum Eigenvalue Statistic yaitu sebesar 43.19204 lebih besar dari nilai kritis 5%. Sebesar 27.58434, hasil ini dapat simpulkan bahwa telah terjadi hubungsan kesetimbangan (equilibrium) antara GDP, inflasi dan uang beredar (M2) sebagai variable bebas terhadap suku bunga dalam jangka panjang (long run). Dengan demikian persamaan regresi berganda model penelitian tidak lagi mengandung masalah regresi palsu (spurious regression). Sementara dari hasil dari uji error correction model (ECM) bahwa nilai lag of residual adalah negative yaitu sebesar -0.603461, hal ini menunjukan error correction term adalah sebesar 60,34% dan significant.Selain itu hasil dari masing-masing variable bebas (secara parsial) menunjukan semua tidak signifikan terhadap suku bunga, kecuali residual menunjukan signifikan. Hasil ini berarti bahwa variable-variabel bebas tersebut tidak mempunyai hubungan keseimbangan jangka pendek terhadap suku bunga, akan tetapi secara simultan semua variable bebas tersebut yaitu GDP, inflasi dan uang beredar mempunyai pengaruh terhadap suku bungan dalam jangka pendek.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8508
Date: 2017-07-20


Files in this item

Files Size Format View
Full Paper R. Roosaleh Laksono.pdf 965.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record