KRITERIA JANUARY EFFECT YANG MELIPUTI HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM , DAN RETURN SAHAM PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2011-2016

Widyatama Repository

KRITERIA JANUARY EFFECT YANG MELIPUTI HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM , DAN RETURN SAHAM PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2011-2016

Show full item record

Title: KRITERIA JANUARY EFFECT YANG MELIPUTI HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM , DAN RETURN SAHAM PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2011-2016
Author: Faza, Intania
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perkembangan harga saham, volume perdagangan saham, dan return saham pada bulan Desember dan Januari, bagaimana fenomena January Effect pada saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011-2016, serta apakah terdapat perbedaan harga saham, volume perdagangan saham, dan return saham pada bulan Desember dan Januari. Objek dalam penelitian ini adalah harga saham, volume perdagangan saham, dan return saham. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011-2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011-2016 sebanyak 30 perusahaan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 21 perusahaan. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji beda (T-test) menggunakan program SPSS Vers.20.00 pada taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan yang terjadi pada harga saham bulan Desember dan bulan Januari cenderung menunjukan nilai yang fluktuatif. Perkembangan yang terjadi pada volume perdagangan saham dan return saham bulan Desember cenderung menunjukan nilai yang mengalami penurunan dan bulan Januari cenderung menunjukan nilai volume perdagangan saham dan return saham yang fluktuatif. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa fenomena january effect pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011-2016 menunjukan adanya fenomena January effect pada harga saham dan volume perdagangan saham dan tidak adanya fenomena January effect pada return saham. Selain itu hasil pengujian hipotesis juga menunjukan bahwa adanya perbedaaan secara signifikan untuk nilai harga saham dan volume perdagangan saham pada bulan Desember dan bulan Januari, sedangkan untuk return saham tidak adanya perbedaaan secara signifikan pada bulan Desember dan bulan Januari.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7588
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 10.24Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 116.0Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 29.25Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 169.0Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 232.1Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 95.05Kb PDF View/Open
Daftar Gambar.pdf 91.68Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 23.65Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 68.91Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 243.0Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 157.6Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 179.9Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 40.10Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 55.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record