PENGARUH RESIKO SISTEMATIS DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014

Widyatama Repository

PENGARUH RESIKO SISTEMATIS DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014

Show full item record

Title: PENGARUH RESIKO SISTEMATIS DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014
Author: Martiana, Eriska
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Resiko sistematis yang diukur dengan Beta dan likuiditas saham yang diukur dengan menggunakan variabel Trading Volume Activity perusahaan terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 – 2014, serta bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan Resiko sistematis , Likuiditas saham terhadap Return saham. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Resiko Sistematis dan Likuiditas Saham sebagai variabel independen. Sedangkan Return Saham sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaanperusahan yang termasuk kedalam Indeks LQ45 periode 2011-2014 sebanyak 75 perusahaan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel untuk perusahaan yang mengalami keuntungan sebanyak 14 perusahaan. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalaH regresi linier berganda. Sedangkan Uji hipotesis menggunakan uji R2, Uji F dan Uji t pada tingkat signifikansi5%. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,973 atau 97,3%. Berarti variabel Resiko Sistematis dan likuiditas saham memberikan pengaruh sebesar 97,3% tehadap variabel Return Saham. Sedangkan sisanya sebesar 2,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini yang mempengruhi tingkat Return saham. Secara simultan berpengaruh secara signifikan dari Resiko Sistematis (X1) dan Likuiditas Saham (X2) terhadap Return Saham (Y) Secara parsial Resiko Sistematis (X1) dan (X2) Likuiditas Saham berpengaruh signifikan terhadap Return Saham (Y) pada Perusahaan Index LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7558
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 92.47Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.PDF 839.6Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 31.43Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 172.4Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 80.89Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 25.52Kb PDF View/Open
Daftar Gambar.pdf 25.15Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 24.89Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 120.0Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 356.1Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 234.4Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 308.5Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 33.05Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 34.24Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record