ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PADA SAHAM LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Widyatama Repository

ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PADA SAHAM LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Show full item record

Title: ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PADA SAHAM LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA
Author: Vellani
Abstract: Pembentukan portofolio merupakan cara yang cukup baik dalam mengurangi terjadinya risiko yang akan dialami oleh seorang investor. Pembentukan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memilih beberapa sekuritas dan berapa porsi investasi yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas yang telah dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja portofolio saham yang dibentukmenggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia, menganalisis apakah ketiga metode pengukuran memiliki perbedaan hasil yang signifikan, dan mengetahui dari ketiga metode manakah yang paling baik dalam mengukur kinerja portofolio saham. Pada perhitungan metode indkes Sharpe selama periode 2011sampai dengan 2014 menunjukan bahwa nilai minimal -2,2160 pada saham AALI, hingga nilai maksimal 1,4721 pada saham BBCA. Sedangkan pada perhitungan metode indkes Treynor menunjukan bahwa nilai minimal -3,4526 pada saham AALIhingga kisaran maksimal yaitu sebesar 8,5737 pada saham ADRO. Dan pada perhitungan metode indkes Jensen meunjukan bahwa nilai minimal-0,9302 pada saham ADRO hingga kisaran maksimal yaitu sebesar 0,4278 pada saham JSMR. Hasil perthitungan statistik dengan melakukan uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov) terlebih dahulu menunjukan data yang akan diolah merupakan data berdistribusi normal. Dalam menentukan hipotesis alat statistik menggunakan metode uji One Way ANOVA yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja saham yang signifikan antara metode Sharpe, Treynor, dan Jensen selama periode pengamatan 2011 hingga 2014. Hasil pengukuran metode yang paling baik menunjukan bahwa metode Treynor merupakan metode yang paling baik dalam mengukur kinerja portofolio karena rata-rata Indeks Treynor (0,9228) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Indeks Sharpe dan Indeks Jensen.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6413
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 55.29Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 346.8Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 109.4Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 161.6Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 116.0Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 103.7Kb PDF View/Open
Daftar Gambar.pdf 99.05Kb PDF View/Open
Daftar Grafik.pdf 98.90Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 100.3Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 311.2Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 1.109Mb PDF View/Open
Bab 3.pdf 1.198Mb PDF View/Open
Bab 4.pdf 350.8Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 119.0Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 114.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record