ANALISIS PERBEDAAN AVERAGE ABNORMAL RETURN DAN AVERAGE TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PELANTIKAN PRESIDEN JOKOWI (UJI KASUS PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM KELOMPOK PERUSAHAAN LQ 45)

Widyatama Repository

ANALISIS PERBEDAAN AVERAGE ABNORMAL RETURN DAN AVERAGE TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PELANTIKAN PRESIDEN JOKOWI (UJI KASUS PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM KELOMPOK PERUSAHAAN LQ 45)

Show full item record

Title: ANALISIS PERBEDAAN AVERAGE ABNORMAL RETURN DAN AVERAGE TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PELANTIKAN PRESIDEN JOKOWI (UJI KASUS PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM KELOMPOK PERUSAHAAN LQ 45)
Author: Aini, Nurul
Abstract: Peristiwa politik bisa mempengaruhi harga dan volume perdagangan saham di bursa efek (pasar modal) karena berkaitan dengan kestabilan perekonomian suatu negara. Peristiwa politik yang terjadi di Indonesia adalah pelantikan Presiden Jokowi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan average abnormal return dan average trading volume activity sebelum dan sesudah pelantikan Presiden Jokowi. Penelitian ini menggunakan event study, dilakukan pengamatan terhadap average abnormal return dan average trading volume activity 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah pelantikan Presiden Jokowi, serta 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah pelantikan Presiden Jokowi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website keuangan. Data yang digunakan meliputi harga saham penutupan harian, indeks saham LQ 45, volume perdagangan saham dan jumlah saham yang beredar. Return ekspektasi menggunakan market adjusted model. Sedangkan sampel yang digunakan adalah saham yang termasuk dalam daftar LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukan: (1) Berdasarkan uji statistik terhadap average abnormal return, tidak terdapat terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa pelantikan Presiden Jokowi. (2) Berdasarkan uji statistik terhadap average trading volume activity, terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa pelantikan Presiden Jokowi. (3) Berdasarkan uji statistik terhadap average abnormal return, tidak terdapat terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah peristiwa pelantikan Presiden Jokowi. (4) Berdasarkan uji statistik terhadap average trading volume activity 3, terdapat perbedaan yang signifikan antara average trading volume activity 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah peristiwa pelantikan Presiden Jokowi.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6355
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 100.6Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 1.236Mb PDF View/Open
Abstrak.pdf 110.7Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 104.5Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 120.2Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 188.0Kb PDF View/Open
Daftar Gambar.pdf 104.7Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 103.9Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 360.5Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 658.9Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 599.0Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 792.4Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 237.2Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 244.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record