ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, RISIKO SISTEMATIS DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT (Studi kasus perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013)

Widyatama Repository

ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, RISIKO SISTEMATIS DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT (Studi kasus perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013)

Show full item record

Title: ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN, RISIKO SISTEMATIS DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT (Studi kasus perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013)
Author: Hidayat, Faisal Arif
Abstract: Penelitian dengan judul “Analisis perbandingan Abnormal Return, Risiko Sistematis, dan Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan yang melakukan Stock Split” ini dilatar belakangi terus menggeliatnya harga saham yang semakin tinggi akan menyebabkan permintaan atau pembelian terhadap saham tersebut menurun yang pada akhirnya akan menyebabkan potensi keuntungannya menipis. Maka dari itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau kepada seluruh perusahaan go public khususnya pada perusahaan yang harga sahamnya sudah terlalu tinggi untuk memecah nominalnya (Stock split), yang bertujuan agar saham-saham yang saat ini harganya sudah terlalu tinggi kembali terjangkau untuk seluruh kalangan investor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pebedaan abnormal return, risiko sistematis, dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peritstiwa stock split. penelitian ini dilakukan pada 20 sampel perusahaan yang melakukan pemecahan saham dan terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study, dimana dilakukan priode pengamatan selama 20 hari, yaitu t= -10 (10 hari sebelum pemecahan saham) dan t=10 (10 hari setelah pemecahan saham). penelitian ini menggunakan metode desfriptif dan komparatif, sedangkan metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Untuk menguji hipotesis menggunakan model analisis uji beda (T-test Paired Two Sample) dan (Wilcoxon Signed Rank Test). Diperoleh hasil penelitian menunjukan bahwa“terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah stock split”. Sedangkan hasil penelitian pada risiko sistematis dan volume perdagangan saham, menunjukan bahwa “tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko sitematis sebelum dan sesudah peristiwa stock split”, dan hasil penelitian dari pada volume perdagangan saham TVA (Trading Volume Activity) menunjukan bahwa “tidak terdapat perbedaan antara TVA (Trading Volume Acivity) sebelum dan sesudah stock split”.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5701
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 64.44Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 647.6Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 203.1Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 235.5Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 193.5Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 104.8Kb PDF View/Open
Daftar Gambar.pdf 101.9Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 143.0Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 309.3Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 568.7Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 601.9Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 524.5Kb PDF View/Open
Bab 5.pdf 218.0Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 231.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record