ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) PADA PERIODE JANUARI 2007 - DESEMBER 2011 DENGAN METODE SINGLE INDEX MODEL DI BURSA EFEK INDONESIA

Widyatama Repository

ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) PADA PERIODE JANUARI 2007 - DESEMBER 2011 DENGAN METODE SINGLE INDEX MODEL DI BURSA EFEK INDONESIA

Show full item record

Title: ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM JII (JAKARTA ISLAMIC INDEX) PADA PERIODE JANUARI 2007 - DESEMBER 2011 DENGAN METODE SINGLE INDEX MODEL DI BURSA EFEK INDONESIA
Author: Turyono
Abstract: Dalam melakukan kegiatan investasi, seorang investor dihadapkan pada dua hal yaitu tingkat pengembalian (return) dan juga risiko yang mungkin timbul akibat adanya ketidakpastian. Investasi di pasar modal menjadi pilihan di kalangan investor, karena menjanjikan tingkat return yang lebih tinggi. Namun kita perlu ingat bahwa semakin besar return, maka tingkat risikonya akan semakin tinggi pula. Maka para investor meminimalkan risiko yang mereka tanggung dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi dapat diwujudkan dengan cara mengombinasikan berbagai sekuritas dalam investasi, dengan kata lain mereka membentuk portofolio. Metode analisis Model Indeks Tunggal dapat digunakan untuk menentukan saham-saham yang membentuk portofolio optimal serta proporsinya. BEI (Bursa Efek Indonesia) membuat suatu indeks yang dikenal sebagai JII (Jakarta Islamic Index). JII merupakan indeks yang berisi 30 saham perusahaan yang memenuhi kriteria investasi berdasarkan Syariah Islam. Pembentukan portofolio optimal pada bulan Januari 2007 – Desember 2011 dari 8 (delapan) saham JII yang kontinyu masuk dalam JII, terdapat 5 (lima) saham yang dapat membentuk portofolio optimal, yaitu UNVR (PT. Unilever Indonesia Tbk) dengan proporsi sebesar 26.85%, PTBA (PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk) dengan proporsi sebesar 20.51%, KLBF (PT. Kalbe Farma Tbk) dengan proporsi sebesar 15.05%, INTP (PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk) dengan proporsi sebesar 25.14%, dan AALI (PT. Astra Agro Lestari Tbk) dengan proporsi sebesar 12.46%. Portofolio tersebut menjanjikan tingkat pengembalian [E(Rp)] sebesar 0.0265 atau 2.65%per bulan dengan risiko portofolio optimal (σp 2) sebesar 0.00493 atau 0.493%.
URI: http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4760
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
Cover.pdf 15.83Kb PDF View/Open
Lembar Pengesahan.pdf 25.45Kb PDF View/Open
Abstrak.pdf 32.87Kb PDF View/Open
Kata Pengantar.pdf 31.21Kb PDF View/Open
Daftar Isi.pdf 28.00Kb PDF View/Open
Daftar Tabel.pdf 35.10Kb PDF View/Open
Daftar Gambar.pdf 34.55Kb PDF View/Open
Daftar Lampiran.pdf 27.77Kb PDF View/Open
Bab 1.pdf 224.0Kb PDF View/Open
Bab 2.pdf 221.1Kb PDF View/Open
Bab 3.pdf 271.9Kb PDF View/Open
Bab 4.pdf 1.184Mb PDF View/Open
Bab 5.pdf 53.72Kb PDF View/Open
Daftar Pustaka.pdf 33.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record